PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPDAX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPDAX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.92%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий TPDAX и MAANX

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

TPDAX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDAXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.20

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.81

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

0.98

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.57

4.58

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDAX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDAXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.20

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.39

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.16

+0.44

Корреляция

Корреляция между TPDAX и MAANX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и MAANX

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и MAANX

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPDAXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-29.21%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-10.72%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-22.63%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.86%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-5.72%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.81%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и MAANX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) имеют волатильность 4.40% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPDAXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.39%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.48%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

15.67%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

16.35%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

385.82%

-375.95%