PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPDAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPDAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%0.09%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий TPDAX и FRGAX

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

TPDAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.33

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.93

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

1.74

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.57

7.96

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.33

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.27

-0.68

Корреляция

Корреляция между TPDAX и FRGAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и FRGAX

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и FRGAX

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPDAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-11.77%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.53%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.02%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-1.62%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.87%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и FRGAX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 4.40% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPDAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.51%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.04%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.09%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

10.33%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

10.33%

-0.46%