Сравнение TPC с EUAD
TPC (Tutor Perini Corporation) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, TPC returned 78.49% vs 3.14% for EUAD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPC и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPC показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.37%.
TPC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- 120.04%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 12.65%
EUAD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPC и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 11.97% | 177.18% | -21.07% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.37% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between TPC and EUAD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPC vs. EUAD — Ранг доходности на риск
TPC
EUAD
Сравнение TPC c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPC | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.13 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 0.30 | +7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPC и EUAD
Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPC | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -22.04% | -73.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -22.04% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.95% | -14.81% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.96% | -5.88% | -46.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 9.34% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPC и EUAD
Tutor Perini Corporation (TPC) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что TPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPC | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 9.65% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 24.40% | +13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.98% | 29.15% | +17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.36% | 29.90% | +25.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 29.90% | +35.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPC и EUAD
Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности EUAD в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPC and EUAD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPC has higher volatility (14.19%) compared to EUAD (9.65%). In terms of maximum drawdown, TPC dropped -95.89% vs EUAD's -22.04%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPC и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор