Сравнение TPAY с TDVI
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -12.74%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и TDVI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 12.58% |
Correlation
The correlation between TPAY and TDVI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. TDVI — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVI
Сравнение TPAY c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | TDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и TDVI
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -22.08% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -12.74% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.17% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и TDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 19.45% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 20.07% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 20.07% | -5.47% |
Сравнение комиссий TPAY и TDVI
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и TDVI
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности TDVI в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.40% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and TDVI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.
TDVI has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 3.15% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.75% for TDVI.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор