Сравнение TPAY с TDVI
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и TDVI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 17.38% |
Correlation
The correlation between TPAY and TDVI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. TDVI — Ранг доходности на риск
TPAY
TDVI
Сравнение TPAY c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.46 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и TDVI
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -22.08% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -8.89% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -2.99% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и TDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 18.74% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 19.98% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 19.98% | -5.18% |
Сравнение комиссий TPAY и TDVI
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и TDVI
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности TDVI в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 6.92% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and TDVI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.
TDVI has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 2.37% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.75% for TDVI.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор