PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TP05.L с AGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TP05.L с AGGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L).

TP05.L и AGGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TP05.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TP05.L и AGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TP05.L и AGGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.17%-1.30%6.56%-1.34%8.77%6.75%1.37%1.64%6.35%-1.39%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		1.00%0.36%0.28%0.01%-5.93%-4.42%6.16%2.79%4.14%-0.74%
Разные валюты инструментов

TP05.L торгуется в GBp, в то время как AGGG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TP05.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у AGGG.L с доходностью 1.00%.

TP05.L

1 день
-0.91%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.49%
1 год
0.78%
3 года*
2.18%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

AGGG.L

1 день
0.71%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.56%
1 год
2.13%
3 года*
0.30%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Часто сравнивают с TP05.L:
TP05.L с SXRH.DETP05.L с SXRM.DETP05.L с TI5G.LTP05.L с IBTU.LTP05.L с VUCP.LTP05.L с ERNS.LTP05.L с INXG.L
Часто сравнивают с AGGG.L:
AGGG.L с AGGU.LAGGG.L с IGLA.LAGGG.L с SPYAGGG.L с BNDWAGGG.L с BNDXAGGG.L с VOOAGGG.L с CEMB

Сравнение комиссий TP05.L и AGGG.L

И TP05.L, и AGGG.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Доходность на риск

TP05.L vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AGGG.L
Ранг доходности на риск AGGG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TP05.L c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TP05.LAGGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.34

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.53

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.62

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

1.19

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TP05.L vs. AGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TP05.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AGGG.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TP05.L и AGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TP05.LAGGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.04

+0.31

Корреляция

Корреляция между TP05.L и AGGG.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TP05.L и AGGG.L

Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности AGGG.L в 3.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.92%6.05%6.89%5.27%0.34%0.35%3.26%3.36%2.92%1.05%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		3.17%2.97%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TP05.L и AGGG.L

Максимальная просадка TP05.L за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки AGGG.L в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и AGGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TP05.LAGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-25.91%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-3.48%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-24.24%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-11.32%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-9.50%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.08%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TP05.L и AGGG.L

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) составляет 2.28%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TP05.LAGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.57%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

4.53%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

6.32%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

7.72%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

8.37%

+0.23%