PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWTX с ROGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOWTX с ROGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOWTX (Towpath Technology Fund) and ROGSX (Red Oak Technology Select Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, TOWTX returned 9.52%/yr vs 16.48%/yr for ROGSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TOWTX charges 1.10%/yr vs 0.92%/yr for ROGSX.

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и ROGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Technology Fund (TOWTX) и Red Oak Technology Select Fund (ROGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOWTX показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у ROGSX с доходностью 20.86%.

TOWTX

1 день
-1.06%
1 месяц
7.02%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.83%
1 год
21.38%
3 года*
15.29%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

ROGSX

1 день
-0.44%
1 месяц
9.41%
С начала года
20.86%
6 месяцев
19.46%
1 год
45.94%
3 года*
29.76%
5 лет*
16.48%
10 лет*
20.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOWTX и ROGSX

2026 (YTD)20252024202320222021
TOWTX
Towpath Technology Fund		11.43%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		20.86%23.37%24.87%47.75%-31.18%24.10%

Correlation

The correlation between TOWTX and ROGSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.87

The correlation between TOWTX and ROGSX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Technology Fund

Red Oak Technology Select Fund

Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с PRGTXTOWTX с FSPTXTOWTX с STKTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPX
Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с QQQROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с WOGSXROGSX с XLKROGSX с VGTROGSX с PRGTX

Доходность на риск

TOWTX vs. ROGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWTX c ROGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Red Oak Technology Select Fund (ROGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWTXROGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.58

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.22

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.27

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

11.38

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWTX vs. ROGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWTX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ROGSX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWTX и ROGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWTXROGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.58

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.72

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.29

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и ROGSX

Максимальная просадка TOWTX за все время составила -88.96%, примерно равная максимальной просадке ROGSX в -92.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и ROGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOWTXROGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.96%

-92.96%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-14.51%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.96%

-24.76%

-64.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.96%

-36.03%

-52.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.35%

-0.44%

-83.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.23%

-51.61%

+26.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.16%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и ROGSX

Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 4.45%, в то время как у Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOWTXROGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.80%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

13.95%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

18.40%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

146.44%

22.90%

+123.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.97%

22.45%

+118.52%

Сравнение комиссий TOWTX и ROGSX

TOWTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ROGSX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и ROGSX

Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ROGSX в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		5.40%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.53%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOWTX and ROGSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROGSX has higher volatility (4.80%) compared to TOWTX (4.45%). In terms of maximum drawdown, TOWTX dropped -88.96% vs ROGSX's -92.96%.

ROGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOWTX и ROGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор