PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с TQCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с TQCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. TQCAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 7 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и TQCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и TQCAX

2026 (YTD)20252024202320222021
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%6.48%
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		0.36%16.36%12.60%10.89%-5.76%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у TQCAX с доходностью 0.36%.

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—

TQCAX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.04%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.49%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Touchstone Dividend Equity Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX
Часто сравнивают с TQCAX:
TQCAX с FDGRXTQCAX с VDY.TOTQCAX с SENCXTQCAX с TMCPXTQCAX с ACTIXTQCAX с HDCTXTQCAX с ACIIX

Сравнение комиссий TOWFX и TQCAX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TQCAX в 1.04%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. TQCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TQCAX
Ранг доходности на риск TQCAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c TQCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXTQCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.96

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.42

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.36

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.63

5.92

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. TQCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа TQCAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и TQCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXTQCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.96

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.59

-0.58

Корреляция

Корреляция между TOWFX и TQCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и TQCAX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности TQCAX в 6.44%

TTM202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		6.44%6.40%7.16%4.69%5.30%2.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и TQCAX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки TQCAX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и TQCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXTQCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-18.84%

-77.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-12.02%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.87%

-5.54%

-89.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.08%

-3.83%

-17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.76%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и TQCAX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 3.22%, в то время как у Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXTQCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.88%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

7.81%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

15.93%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

14.86%

+1,069.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.22%

14.86%

+956.36%