PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCAX с ACTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQCAX с ACTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TQCAX (Touchstone Dividend Equity Fund) and ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, TQCAX returned 16.89%/yr vs 4.56%/yr for ACTIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TQCAX charges 1.04%/yr vs 2.09%/yr for ACTIX.

Доходность

Сравнение доходности TQCAX и ACTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQCAX показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у ACTIX с доходностью 0.21%.

TQCAX

1 день
0.70%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.82%
6 месяцев
11.79%
1 год
25.18%
3 года*
16.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.04%
1 год
4.50%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQCAX и ACTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		10.82%16.36%12.60%10.89%-5.76%8.12%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		0.21%6.08%3.07%5.97%-9.94%-1.41%

Correlation

The correlation between TQCAX and ACTIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Equity Fund

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TQCAX:
TQCAX с FDGRXTQCAX с VDY.TOTQCAX с SENCXTQCAX с TMCPXTQCAX с HDCTXTQCAX с TSDOXTQCAX с TEGAX
Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с CILGXACTIX с FETKXACTIX с TORYXACTIX с BRLVXACTIX с FDETXACTIX с VHYAXACTIX с QRVLX

Доходность на риск

TQCAX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCAX
Ранг доходности на риск TQCAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCAX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCAXACTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.24

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.81

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.56

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

5.42

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCAX vs. ACTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCAX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа ACTIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCAX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCAXACTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.24

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.22

+0.51

Просадки

Сравнение просадок TQCAX и ACTIX

Максимальная просадка TQCAX за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки ACTIX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCAX и ACTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQCAXACTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-14.29%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-2.90%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-3.95%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.01%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.83%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCAX и ACTIX

Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TQCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQCAXACTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.23%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

2.81%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

3.64%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

4.67%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

4.61%

+10.09%

Сравнение комиссий TQCAX и ACTIX

TQCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCAX и ACTIX

Дивидендная доходность TQCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности ACTIX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.08%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		5.84%6.40%7.16%4.69%5.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

TQCAX and ACTIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQCAX has higher volatility (2.33%) compared to ACTIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, TQCAX dropped -18.84% vs ACTIX's -14.29%.

TQCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQCAX и ACTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор