PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с TILVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		-0.04%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью -0.04%.

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

TILVX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
3.73%
1 год
13.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий TOWFX и TILVX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.93

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.36

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.07

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

5.05

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа TILVX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.93

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.45

-0.43

Корреляция

Корреляция между TOWFX и TILVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и TILVX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности TILVX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.96%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и TILVX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-60.05%

-36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.79%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-19.00%

-77.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.95%

-6.80%

-88.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-8.32%

-12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.49%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и TILVX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 2.60%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.65%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

8.11%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.66%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

14.79%

+1,069.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.53%

17.64%

+953.89%