PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с SLVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с SLVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. SLVIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и SLVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и SLVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		0.27%28.02%12.90%5.90%-0.78%26.68%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у SLVIX с доходностью 0.27%.

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

SLVIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
9.45%
1 год
24.70%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX
Часто сравнивают с SLVIX:
SLVIX с VIHAXSLVIX с FGINXSLVIX с VALAXSLVIX с NEIMXSLVIX с SLMCXSLVIX с AVERXSLVIX с CMTFX

Сравнение комиссий TOWFX и SLVIX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SLVIX в 0.53%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Доходность на риск

TOWFX vs. SLVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SLVIX
Ранг доходности на риск SLVIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c SLVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXSLVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.53

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.05

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.92

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

8.28

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. SLVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и SLVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXSLVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.69

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.43

-0.41

Корреляция

Корреляция между TOWFX и SLVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и SLVIX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SLVIX в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		8.34%8.37%3.62%3.75%1.62%5.95%7.47%6.97%5.02%3.73%6.95%4.71%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и SLVIX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки SLVIX в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и SLVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXSLVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-59.63%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-12.39%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-18.35%

-77.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.95%

-9.00%

-85.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-8.34%

-12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.88%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и SLVIX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 2.60%, в то время как у Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXSLVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.75%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.04%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

16.94%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

15.88%

+1,068.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.53%

18.67%

+952.86%