PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с NEIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		3.55%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 3.55%.

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

NEIMX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.55%
6 месяцев
6.65%
1 год
23.29%
3 года*
14.01%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий TOWFX и NEIMX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.58

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.21

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.11

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

10.67

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.03

-0.01

Корреляция

Корреляция между TOWFX и NEIMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и NEIMX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности NEIMX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.73%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и NEIMX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, примерно равная максимальной просадке NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-92.94%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.78%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-92.94%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.95%

-90.28%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-9.91%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.13%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и NEIMX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 2.60%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.41%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

8.30%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.57%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

576.30%

+507.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.53%

407.62%

+563.91%