Сравнение TOWFX с LEIFX
TOWFX (Towpath Focus Fund) and LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TOWFX returned 11.30%/yr vs 5.49%/yr for LEIFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.11% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOWFX и LEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOWFX показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у LEIFX с доходностью 8.50%.
TOWFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
LEIFX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам TOWFX и LEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOWFX Towpath Focus Fund | 7.09% | 23.51% | 13.22% | 12.33% | -2.06% | 26.52% | 19.46% | 0.00% |
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 8.50% | 15.18% | -0.45% | 8.82% | -7.96% | 21.12% | 6.43% | 0.27% |
Correlation
The correlation between TOWFX and LEIFX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between TOWFX and LEIFX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOWFX vs. LEIFX — Ранг доходности на риск
TOWFX
LEIFX
Сравнение TOWFX c LEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOWFX | LEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 3.49 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.01 | 10.73 | +8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOWFX и LEIFX
Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки LEIFX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и LEIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOWFX | LEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.18% | -49.19% | -46.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | -6.01% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.18% | -25.60% | -70.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.18% | -25.60% | -70.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.71% | -0.58% | -94.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -10.03% | -13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.95% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOWFX и LEIFX
Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 2.96%, в то время как у Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOWFX | LEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.44% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 7.25% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 9.73% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,041.97% | 15.11% | +1,026.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 916.06% | 17.37% | +898.69% |
Сравнение комиссий TOWFX и LEIFX
И TOWFX, и LEIFX имеют комиссию равную 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOWFX и LEIFX
Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности LEIFX в 23.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 23.44% | 24.92% | 0.82% | 1.08% | 7.54% | 16.37% | 1.17% | 2.01% | 19.47% | 5.34% | 3.98% | 3.15% |
TOWFX Towpath Focus Fund | 1.70% | 1.82% | 1.49% | 2.81% | 2.05% | 5.69% | 5.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOWFX and LEIFX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEIFX has higher volatility (3.44%) compared to TOWFX (2.96%). In terms of maximum drawdown, TOWFX dropped -96.18% vs LEIFX's -49.19%.
TOWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOWFX и LEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор