PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%.

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий TOWFX и FBLEX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.91

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.32

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.06

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

4.92

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FBLEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.91

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.69

-0.67

Корреляция

Корреляция между TOWFX и FBLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и FBLEX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и FBLEX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-39.73%

-56.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.55%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-19.00%

-77.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.95%

-6.89%

-88.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-3.86%

-17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.49%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и FBLEX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 2.60%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.48%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

7.78%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.13%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

14.78%

+1,069.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.53%

17.39%

+954.14%