Сравнение TOWFX с DCLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX).
TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TOWFX и DCLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOWFX и DCLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOWFX Towpath Focus Fund | 3.84% | 23.51% | 13.22% | 12.33% | -2.06% | 26.52% | 19.46% |
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 0.71% | 16.84% | 9.49% | 8.41% | -9.05% | 27.52% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TOWFX показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у DCLVX с доходностью 0.71%.
TOWFX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
DCLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOWFX и DCLVX
TOWFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии DCLVX в 2.10%.
Доходность на риск
TOWFX vs. DCLVX — Ранг доходности на риск
TOWFX
DCLVX
Сравнение TOWFX c DCLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOWFX | DCLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.12 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.59 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.57 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 7.00 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOWFX | DCLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.12 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.51 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.32 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TOWFX и DCLVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOWFX и DCLVX
Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DCLVX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOWFX Towpath Focus Fund | 1.76% | 1.82% | 1.49% | 2.81% | 2.05% | 5.69% | 5.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 4.76% | 4.80% | 0.00% | 5.01% | 2.30% | 6.51% | 0.31% | 2.88% | 4.61% | 1.15% | 0.95% | 36.28% |
Просадки
Сравнение просадок TOWFX и DCLVX
Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки DCLVX в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и DCLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOWFX | DCLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.18% | -58.91% | -37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -11.54% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.18% | -20.16% | -76.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.87% | -5.45% | -89.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.08% | -9.67% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.59% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOWFX и DCLVX
Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 3.22%, в то время как у Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOWFX | DCLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.42% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 8.18% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 15.37% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,084.26% | 14.81% | +1,069.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 971.22% | 17.07% | +954.15% |