PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%.

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с AVLVXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPXAUXFX с SFLNX

Сравнение комиссий TOWFX и AUXFX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.00

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.45

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.62

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.63

6.96

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.00

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.57

-0.56

Корреляция

Корреляция между TOWFX и AUXFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и AUXFX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и AUXFX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-39.82%

-56.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.19%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-15.73%

-80.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.87%

-3.90%

-90.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.08%

-4.44%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.90%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и AUXFX

Towpath Focus Fund (TOWFX) и Auxier Focus Fund (AUXFX) имеют волатильность 3.22% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.37%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

6.55%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.14%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

12.22%

+1,072.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.22%

15.20%

+956.02%