PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOUS с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TOUS is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past year, TOUS returned 21.92% vs 51.77% for UMMA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности TOUS и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

TOUS

1 день
0.80%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.20%
6 месяцев
12.42%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOUS и UMMA

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		10.20%34.00%3.63%3.38%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%1.07%

Correlation

The correlation between TOUS and UMMA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between TOUS and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOUS и UMMA

Секторы
TOUS
UMMA

Финансовые услуги

22.2%

-

Промышленность

19.7%
13.5%

Технологии

13.0%
42.9%

Здравоохранение

10.1%
16.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.6%

Сырьевые материалы

5.5%
9.3%

Энергетика

5.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
0.8%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.9%
0.5%

Финансовые услуги

TOUS
22.2%
UMMA

-

Промышленность

TOUS
19.7%
UMMA
13.5%

Технологии

TOUS
13.0%
UMMA
42.9%

Здравоохранение

TOUS
10.1%
UMMA
16.6%

Потребительский циклический сектор

TOUS
7.3%
UMMA
8.1%

Потребительский защитный сектор

TOUS
6.9%
UMMA
5.6%

Сырьевые материалы

TOUS
5.5%
UMMA
9.3%

Энергетика

TOUS
5.5%
UMMA
2.9%

Коммуникационные услуги

TOUS
4.6%
UMMA
0.8%

Коммунальные услуги

TOUS
3.4%
UMMA

-

Недвижимость

TOUS
1.9%
UMMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с PRWCXTOUS с VOOTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с TCAF
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

TOUS vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.59

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.44

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.48

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

13.60

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.59

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.58

+0.53

Просадки

Сравнение просадок TOUS и UMMA

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOUSUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-34.17%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-14.93%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.90%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-9.81%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.82%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и UMMA

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) составляет 5.12%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что TOUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOUSUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.54%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

17.26%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

20.11%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

20.55%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

20.55%

-5.37%

Сравнение комиссий TOUS и UMMA

TOUS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и UMMA

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.58%1.74%3.01%0.50%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

TOUS and UMMA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to TOUS (5.12%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, UMMA leads with 51.77% vs 21.92% for TOUS. On fees, TOUS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TOUS has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 51.77% return vs 21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOUS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

TOUS has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.93% for UMMA.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Wahed. Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOUS и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор