Сравнение TOUS с TIER
TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for TIER.
Доходность
Сравнение доходности TOUS и TIER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOUS показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у TIER с доходностью 14.45%.
TOUS
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIER
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOUS и TIER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 10.20% | 9.70% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 14.45% | 12.37% |
Correlation
The correlation between TOUS and TIER is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов TOUS и TIER
Секторы
TOUS
TIER
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
TOUS
TIER
Промышленность
TOUS
TIER
Технологии
TOUS
TIER
Здравоохранение
TOUS
TIER
Потребительский циклический сектор
TOUS
TIER
Потребительский защитный сектор
TOUS
TIER
Сырьевые материалы
TOUS
TIER
Энергетика
TOUS
TIER
Коммуникационные услуги
TOUS
TIER
Коммунальные услуги
TOUS
TIER
Недвижимость
TOUS
TIER
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOUS vs. TIER — Ранг доходности на риск
TOUS
TIER
Сравнение TOUS c TIER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOUS | TIER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOUS | TIER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.98 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок TOUS и TIER
Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки TIER в -12.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и TIER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOUS | TIER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -12.07% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.94% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -1.78% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOUS и TIER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOUS | TIER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 15.59% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.59% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.59% | -0.41% |
Сравнение комиссий TOUS и TIER
TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TIER в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOUS и TIER
Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности TIER в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.65% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 1.58% | 1.74% | 3.01% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TOUS and TIER move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for TOUS.
TOUS has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.65% for TIER.
Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.38% for TIER.
Подберите оптимальное распределение для TOUS и TIER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор