PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOUS с TIER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOUS с TIER

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TOUS returned 21.35% vs 25.56% for TIER. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for TIER.

Доходность

Сравнение доходности TOUS и TIER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у TIER с доходностью 12.19%.

TOUS

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.81%
1 год
21.35%
3 года*
16.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIER

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
7.66%
С начала года
12.19%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOUS и TIER

2026 (YTD)2025
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		10.81%10.63%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		12.19%12.72%

Correlation

The correlation between TOUS and TIER is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.92

The correlation between TOUS and TIER has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOUS и TIER

Секторы
TOUS
TIER

Финансовые услуги

23.0%
23.6%

Промышленность

18.6%
13.7%

Технологии

14.0%
23.7%

Здравоохранение

9.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.4%

Сырьевые материалы

4.8%
7.3%

Энергетика

4.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.2%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Финансовые услуги

TOUS
23.0%
TIER
23.6%

Промышленность

TOUS
18.6%
TIER
13.7%

Технологии

TOUS
14.0%
TIER
23.7%

Здравоохранение

TOUS
9.4%
TIER
5.9%

Потребительский защитный сектор

TOUS
6.3%
TIER
4.6%

Потребительский циклический сектор

TOUS
5.6%
TIER
7.4%

Сырьевые материалы

TOUS
4.8%
TIER
7.3%

Энергетика

TOUS
4.2%
TIER
5.1%

Коммуникационные услуги

TOUS
4.1%
TIER
5.2%

Коммунальные услуги

TOUS
3.0%
TIER
2.5%

Недвижимость

TOUS
1.4%
TIER
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с TSPATOUS с VYMITOUS с TCAF
Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHPTIER с TDVG

Доходность на риск

TOUS vs. TIER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TIER
Ранг доходности на риск TIER: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIER: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIER: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIER: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIER: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIER: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c TIER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOUSTIERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.53

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.15

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.13

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

8.16

-1.81

TOUS vs. TIER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIER равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и TIER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOUS и TIER

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки TIER в -12.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и TIER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOUSTIERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-12.07%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.07%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-3.70%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.84%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.14%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и TIER

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) составляет 4.00%, в то время как у T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TOUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOUSTIERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.36%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

14.87%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

16.81%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.48%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

16.48%

-1.22%

Сравнение комиссий TOUS и TIER

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TIER в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и TIER

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности TIER в 0.66%

ПозицияTTM202520242023
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.66%0.74%0.00%0.00%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.57%1.74%3.01%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TOUS and TIER move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIER has higher volatility (5.36%) compared to TOUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs TIER's -12.07%.

On 1-year performance, TIER leads with 25.56% vs 21.35% for TOUS. On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TOUS has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIER has performed better with a 25.56% return vs 21.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for TOUS.

TOUS has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.66% for TIER.

Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.38% for TIER.

TIER currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOUS и TIER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор