PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с PRITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOUS с PRITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX).

TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности TOUS и PRITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOUS и PRITX

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-3.04%18.36%3.44%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у PRITX с доходностью -3.04%.

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRITX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.84%
1 год
9.98%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.46%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

T. Rowe Price International Stock Fund

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC
Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC

Сравнение комиссий TOUS и PRITX

TOUS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRITX в 0.84%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF

Доходность на риск

TOUS vs. PRITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c PRITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSPRITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.60

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.93

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.70

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

2.75

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. PRITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PRITX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и PRITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSPRITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.60

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.35

+0.64

Корреляция

Корреляция между TOUS и PRITX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и PRITX

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности PRITX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.03%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TOUS и PRITX

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки PRITX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и PRITX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOUSPRITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-61.38%

+47.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.41%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-10.47%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-16.00%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.40%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и PRITX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) составляет 7.64%, в то время как у T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что TOUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOUSPRITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.39%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.18%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.19%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

15.68%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

16.32%

-1.46%