Сравнение TOUS с EAF
TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while EAF (GrafTech International Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, TOUS returned 16.50%/yr vs -46.03%/yr for EAF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOUS и EAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOUS показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у EAF с доходностью -52.35%.
TOUS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAF
- 1 день
- 7.88%
- 1 месяц
- -9.21%
- 6 месяцев
- -58.08%
- С начала года
- -52.35%
- 1 год
- -32.82%
- 3 года*
- -46.03%
- 5 лет*
- -41.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOUS и EAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 10.81% | 34.00% | 3.63% | 3.45% |
EAF GrafTech International Ltd. | -52.35% | -10.35% | -21.00% | -55.67% |
Correlation
The correlation between TOUS and EAF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOUS vs. EAF — Ранг доходности на риск
TOUS
EAF
Сравнение TOUS c EAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и GrafTech International Ltd. (EAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOUS | EAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.45 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | -0.72 | +7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOUS и EAF
Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки EAF в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и EAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOUS | EAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -97.38% | +83.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -73.61% | +61.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -90.11% | +75.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -96.30% | +94.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -64.77% | +62.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 45.34% | -41.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOUS и EAF
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) составляет 4.00%, в то время как у GrafTech International Ltd. (EAF) волатильность равна 33.39%. Это указывает на то, что TOUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOUS | EAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 33.39% | -29.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 89.03% | -75.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 109.07% | -93.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 85.13% | -69.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 76.10% | -60.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOUS и EAF
Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как EAF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAF GrafTech International Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.84% | 0.34% | 1.08% | 2.93% | 8.17% |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 1.57% | 1.74% | 3.01% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOUS and EAF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAF has higher volatility (33.39%) compared to TOUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs EAF's -97.38%.
TOUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOUS и EAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор