PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOUS с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOUS с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

TOUS и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TOUS и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOUS и AVDE

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий TOUS и AVDE

TOUS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

TOUS vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOUSAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.98

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.64

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.96

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

11.66

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOUS vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOUSAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.98

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.61

+0.38

Корреляция

Корреляция между TOUS и AVDE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и AVDE

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности AVDE в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок TOUS и AVDE

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

TOUSAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-36.99%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.48%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.54%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-6.26%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.91%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и AVDE

T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что TOUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOUSAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.17%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.00%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.08%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.15%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

18.94%

-4.08%