PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOU.TO с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOU.TO с XSH.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.) is a stock, while XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Over the past 10 years, TOU.TO returned 11.13%/yr vs 2.80%/yr for XSH.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TOU.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOU.TO показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции TOU.TO превзошли акции XSH.TO по среднегодовой доходности: 11.13% против 2.80% соответственно.

TOU.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
6.43%
С начала года
3.06%
1 год
5.10%
3 года*
1.97%
5 лет*
20.97%
10 лет*
11.13%
Всё время*
10.34%

XSH.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
1.14%
С начала года
1.40%
1 год
3.86%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.85%
10 лет*
2.80%
Всё время*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOU.TO и XSH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		3.06%-2.98%16.82%-3.54%88.19%147.05%17.24%-7.69%-24.08%-36.56%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		1.40%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.28%0.78%

Correlation

The correlation between TOU.TO and XSH.TO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2011 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between TOU.TO and XSH.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tourmaline Oil Corp.

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с TOU.TO:
TOU.TO с CNQ.TOTOU.TO с ARX.TOTOU.TO с CVE.TOTOU.TO с PEY.TOTOU.TO с BIR.TOTOU.TO с ATD.TOTOU.TO с OVV
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

TOU.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOU.TO
Ранг доходности на риск TOU.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOU.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOU.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOU.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOU.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOU.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOU.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOU.TOXSH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.77

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.49

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.57

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

10.16

-9.42

TOU.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOU.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XSH.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOU.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOU.TO и XSH.TO

Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и XSH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOU.TOXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.67%

-14.24%

-73.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-1.51%

-12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-1.51%

-24.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.50%

-7.80%

-24.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.36%

-14.24%

-67.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-0.31%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.09%

-0.92%

-30.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

0.38%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TOU.TO и XSH.TO

Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOU.TOXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

0.56%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

1.83%

+17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

2.20%

+23.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

2.84%

+28.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

4.42%

+31.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOU.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности XSH.TO в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		4.16%4.79%4.24%10.99%11.56%3.48%2.91%3.02%2.18%0.00%0.00%0.00%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.91%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Часто задаваемые вопросы

TOU.TO and XSH.TO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOU.TO и XSH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор