PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOU.TO с XCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOU.TO с XCNS.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.) is a stock, while XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, TOU.TO returned 20.97%/yr vs 5.41%/yr for XCNS.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOU.TO и XCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOU.TO показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у XCNS.TO с доходностью 5.39%.

TOU.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
6.43%
С начала года
3.06%
1 год
5.10%
3 года*
1.97%
5 лет*
20.97%
10 лет*
11.13%
Всё время*
10.34%

XCNS.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
3.38%
С начала года
5.39%
1 год
12.05%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
Всё время*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOU.TO и XCNS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		3.06%-2.98%16.82%-3.54%88.19%147.05%17.24%7.97%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		5.39%10.46%11.73%10.67%-11.25%5.93%10.28%3.19%

Correlation

The correlation between TOU.TO and XCNS.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.09

The correlation between TOU.TO and XCNS.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tourmaline Oil Corp.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TOU.TO:
TOU.TO с CNQ.TOTOU.TO с ARX.TOTOU.TO с CVE.TOTOU.TO с PEY.TOTOU.TO с BIR.TOTOU.TO с ATD.TOTOU.TO с OVV
Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с XTR.TO

Доходность на риск

TOU.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOU.TO
Ранг доходности на риск TOU.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOU.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOU.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOU.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOU.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOU.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOU.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOU.TOXCNS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.76

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.54

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.49

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

9.77

-9.03

TOU.TO vs. XCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOU.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XCNS.TO равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOU.TO и XCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOU.TO и XCNS.TO

Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки XCNS.TO в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и XCNS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOU.TOXCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.67%

-17.46%

-70.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-4.86%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-6.40%

-19.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.50%

-16.09%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-1.50%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.09%

-3.45%

-27.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

1.24%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TOU.TO и XCNS.TO

Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOU.TOXCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

1.44%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

5.95%

+13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

6.90%

+18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

6.93%

+24.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

7.76%

+27.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOU.TO и XCNS.TO

Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности XCNS.TO в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		4.16%4.79%4.24%10.99%11.56%3.48%2.91%3.02%2.18%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.61%2.54%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOU.TO and XCNS.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOU.TO и XCNS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор