Сравнение TOTTX с VMFVX
TOTTX (Transamerica Mid Cap Value Opportunities) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TOTTX returned 5.72%/yr vs 7.68%/yr for VMFVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TOTTX charges 0.74%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.
Доходность
Сравнение доходности TOTTX и VMFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOTTX показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 9.52%.
TOTTX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- —
VMFVX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам TOTTX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTTX Transamerica Mid Cap Value Opportunities | 4.29% | 9.93% | 7.34% | 10.54% | -6.43% | 26.57% | 4.24% | 24.91% | -8.33% | 5.04% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 9.52% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 10.59% |
Correlation
The correlation between TOTTX and VMFVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between TOTTX and VMFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOTTX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
TOTTX
VMFVX
Сравнение TOTTX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTTX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.11 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 7.26 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTTX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TOTTX и VMFVX
Максимальная просадка TOTTX за все время составила -44.14%, примерно равная максимальной просадке VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTTX и VMFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOTTX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.14% | -45.79% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -10.52% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.11% | -22.46% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -22.46% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | 0.00% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -5.48% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.05% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTTX и VMFVX
Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 3.90% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOTTX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.75% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 10.49% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 15.09% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 19.47% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 21.88% | +1.01% |
Сравнение комиссий TOTTX и VMFVX
TOTTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTTX и VMFVX
Дивидендная доходность TOTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности VMFVX в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTTX Transamerica Mid Cap Value Opportunities | 16.75% | 17.47% | 10.11% | 4.97% | 7.02% | 27.99% | 0.98% | 4.00% | 8.96% | 7.78% | 0.00% | 0.00% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.72% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
TOTTX and VMFVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOTTX has higher volatility (3.90%) compared to VMFVX (3.75%). In terms of maximum drawdown, TOTTX dropped -44.14% vs VMFVX's -45.79%.
VMFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOTTX и VMFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор