PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с NCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с NCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB).

TOTR и NCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и NCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и NCPB

2026 (YTD)20252024
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.89%
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		-0.18%7.69%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у NCPB с доходностью -0.18%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

NCPB

1 день
0.01%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

Nuveen Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с NCPB:
NCPB с SPHYNCPB с BNDNCPB с KDRNNCPB с SYSBNCPB с OACPNCPB с BNDPNCPB с VPLS

Сравнение комиссий TOTR и NCPB

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии NCPB в 0.30%.

TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

TOTR vs. NCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NCPB
Ранг доходности на риск NCPB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCPB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCPB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCPB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c NCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRNCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.11

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.53

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.66

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

5.51

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. NCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCPB равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и NCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRNCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.22

-1.27

Корреляция

Корреляция между TOTR и NCPB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и NCPB

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности NCPB в 5.20%

TTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		5.20%5.21%5.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и NCPB

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки NCPB в -3.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и NCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRNCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-3.59%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.88%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-0.88%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.87%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и NCPB

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) имеют волатильность 1.76% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRNCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.70%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.39%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

4.17%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

4.38%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.38%

+1.92%