PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCPB с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCPB с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

NCPB и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NCPB и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCPB и KDRN

2026 (YTD)20252024
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		-0.18%7.69%3.55%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, NCPB показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

NCPB

1 день
0.01%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Plus Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с NCPB:
NCPB с SPHYNCPB с BNDNCPB с SYSBNCPB с OACPNCPB с VPLSNCPB с ZHOGNCPB с BNDP
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDPKDRN с BRTR

Сравнение комиссий NCPB и KDRN

NCPB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

NCPB vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCPB
Ранг доходности на риск NCPB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCPB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCPB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCPB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCPB c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCPBKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.37

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.53

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.61

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

1.41

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCPB vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCPB на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCPB и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCPBKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.37

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.12

+1.10

Корреляция

Корреляция между NCPB и KDRN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCPB и KDRN

Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM2025202420232022
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		5.20%5.21%5.14%0.00%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%

Просадки

Сравнение просадок NCPB и KDRN

Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

NCPBKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.59%

-15.29%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.32%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.41%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.91%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.44%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NCPB и KDRN

Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что NCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCPBKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.76%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.75%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

4.52%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

6.72%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

6.72%

-2.34%