Сравнение TOTR с BNDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP).
TOTR и BNDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. BNDP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTR и BNDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTR и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 0.17% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | -0.18% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью -0.18%.
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и BNDP
TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Доходность на риск
TOTR vs. BNDP — Ранг доходности на риск
TOTR
BNDP
Сравнение TOTR c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTR | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTR | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.08 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TOTR и BNDP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и BNDP
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности BNDP в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 1.32% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и BNDP
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и BNDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTR | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -2.56% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.82% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -0.54% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и BNDP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTR | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 3.63% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 3.63% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 3.63% | +2.67% |