Сравнение TOTL с HSNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX).
TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и HSNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и HSNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | -1.37% | 8.00% | 6.81% | 9.40% | -12.77% | 0.17% | 12.54% | 11.94% | -1.57% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям HSNIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 4.50% соответственно.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
HSNIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и HSNIX
TOTL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HSNIX в 0.64%.
Доходность на риск
TOTL vs. HSNIX — Ранг доходности на риск
TOTL
HSNIX
Сравнение TOTL c HSNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | HSNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.51 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.05 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.63 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 6.78 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.42 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.94 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и HSNIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и HSNIX
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности HSNIX в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 6.33% | 5.29% | 5.31% | 5.87% | 4.73% | 4.40% | 4.09% | 4.32% | 6.82% | 6.21% | 5.00% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и HSNIX
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и HSNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -23.39% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -3.68% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -19.44% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | -19.44% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.73% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.14% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.88% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и HSNIX
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.51%, в то время как у The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.64% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.35% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.97% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.67% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.59% | +0.17% |