Сравнение TOTL с BCPL
TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TOTL charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности TOTL и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOTL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.65%
BCPL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOTL и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.39% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.67% |
Correlation
The correlation between TOTL and BCPL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOTL vs. BCPL — Ранг доходности на риск
TOTL
BCPL
Сравнение TOTL c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и BCPL
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOTL | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -2.95% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.05% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOTL | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 4.02% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.02% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 4.02% | +0.76% |
Сравнение комиссий TOTL и BCPL
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и BCPL
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности BCPL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.29% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
TOTL and BCPL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.
TOTL has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 1.56% for BCPL.
They also come from different issuers: State Street and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.55% for TOTL and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для TOTL и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор