Сравнение TOT с CGHY
TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) and CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - TOT is a Actively Managed fund actively managed by LionShares, while CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOT charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for CGHY.
Доходность
Сравнение доходности TOT и CGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOT и CGHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | -0.19% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 0.65% |
Correlation
The correlation between TOT and CGHY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOT vs. CGHY — Ранг доходности на риск
TOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGHY
Сравнение TOT c CGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT) и Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOT | CGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOT и CGHY
Максимальная просадка TOT за все время составила -4.26%, что больше максимальной просадки CGHY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT и CGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOT | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.26% | -2.38% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.26% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.30% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT и CGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOT | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 3.31% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 3.27% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 3.27% | +10.24% |
Сравнение комиссий TOT и CGHY
TOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CGHY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT и CGHY
TOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.46% | 3.09% |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOT and CGHY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for CGHY.
CGHY has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for TOT.
TOT is categorized as Actively Managed, while CGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: LionShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.07% for TOT and 0.39% for CGHY.
Подберите оптимальное распределение для TOT и CGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор