Сравнение TOS с RAFE
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TOS is actively managed, while RAFE is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOS charges 0.76%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности TOS и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и RAFE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 18.66% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 12.53% |
Correlation
The correlation between TOS and RAFE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOS vs. RAFE — Ранг доходности на риск
TOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAFE
Сравнение TOS c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOS | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOS и RAFE
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -35.74% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -0.42% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -6.16% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и RAFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 11.45% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 15.09% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 19.38% | +7.15% |
Сравнение комиссий TOS и RAFE
TOS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и RAFE
TOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.48% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOS and RAFE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.76% for TOS.
RAFE has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for TOS.
They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and PIMCO. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.30% for RAFE.
Подберите оптимальное распределение для TOS и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор