Сравнение TOS с FJUN
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - TOS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Twin Oak ETF Company, while FJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. TOS is actively managed, while FJUN is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOS charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.
Доходность
Сравнение доходности TOS и FJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FJUN
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и FJUN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 11.45% |
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 3.94% |
Correlation
The correlation between TOS and FJUN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOS vs. FJUN — Ранг доходности на риск
TOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FJUN
Сравнение TOS c FJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOS | FJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOS и FJUN
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и FJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -13.26% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -0.91% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.65% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и FJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 5.82% | +21.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 10.57% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 10.22% | +16.78% |
Сравнение комиссий TOS и FJUN
TOS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и FJUN
Ни TOS, ни FJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOS and FJUN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOS is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.
TOS and FJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and First Trust. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.85% for FJUN.
Подберите оптимальное распределение для TOS и FJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор