Сравнение TOS с DMAY
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - TOS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Twin Oak ETF Company, while DMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. TOS is actively managed, while DMAY is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOS charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности TOS и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и DMAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 11.45% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.38% |
Correlation
The correlation between TOS and DMAY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOS vs. DMAY — Ранг доходности на риск
TOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMAY
Сравнение TOS c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOS | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOS и DMAY
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -13.90% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -0.72% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -2.21% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 5.29% | +21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 9.09% | +17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 8.42% | +18.58% |
Сравнение комиссий TOS и DMAY
TOS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и DMAY
Ни TOS, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOS and DMAY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOS is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
TOS and DMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and First Trust. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для TOS и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор