Сравнение TORYX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torray Fund (TORYX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TORYX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TORYX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Fund | 3.40% | 14.89% | 13.77% | 12.57% | -0.69% | 21.40% | -2.45% | 19.89% | -10.59% | 12.07% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TORYX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции TORYX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.13% против 12.18% соответственно.
TORYX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 9.13%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TORYX и FGINX
TORYX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
TORYX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
TORYX
FGINX
Сравнение TORYX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORYX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.84 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.47 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.55 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 10.90 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORYX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.84 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.01 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TORYX и FGINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORYX и FGINX
Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.96%, что больше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Fund | 31.96% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок TORYX и FGINX
Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TORYX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -54.80% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -11.56% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -16.21% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -37.37% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -5.46% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -9.74% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.70% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORYX и FGINX
Текущая волатильность для Torray Fund (TORYX) составляет 3.12%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TORYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TORYX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.24% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 9.01% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 16.22% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 14.88% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.04% | +0.55% |