PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORYX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORYX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torray Fund (TORYX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TORYX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torray Fund (TORYX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORYX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORYX
Torray Fund		3.40%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, TORYX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции TORYX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.35% соответственно.

TORYX

1 день
0.87%
1 месяц
-1.79%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.87%
1 год
16.79%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.13%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torray Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с VALAXTORYX с ACTIXTORYX с PSECXTORYX с ACIIXTORYX с AVERXTORYX с LEXCX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий TORYX и FBLEX

TORYX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

TORYX
Torray Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TORYX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORYX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORYXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.44

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.39

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

6.40

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORYX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORYX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORYX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORYXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Корреляция

Корреляция между TORYX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORYX и FBLEX

Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.96%, что больше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORYX
Torray Fund		31.96%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок TORYX и FBLEX

Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORYXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-39.73%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-11.55%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-19.00%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-39.73%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-4.93%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-3.86%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.51%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TORYX и FBLEX

Текущая волатильность для Torray Fund (TORYX) составляет 3.12%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TORYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORYXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.24%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.05%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.24%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

14.81%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.40%

+0.19%