PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORYX с CGRWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TORYX с CGRWX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TORYX (Torray Fund) and CGRWX (Invesco Comstock Select Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TORYX returned 9.76%/yr vs 12.32%/yr for CGRWX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TORYX charges 1.07%/yr vs 0.92%/yr for CGRWX.

Доходность

Сравнение доходности TORYX и CGRWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torray Fund (TORYX) и Invesco Comstock Select Fund (CGRWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TORYX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у CGRWX с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции TORYX уступали акциям CGRWX по среднегодовой доходности: 9.76% против 12.32% соответственно.

TORYX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.43%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.63%
1 год
20.96%
3 года*
17.21%
5 лет*
11.16%
10 лет*
9.76%

CGRWX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.14%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.11%
3 года*
14.98%
5 лет*
11.89%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TORYX и CGRWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORYX
Torray Fund		10.28%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		6.81%18.61%11.95%12.17%3.29%30.12%-0.34%27.31%-11.40%15.95%

Correlation

The correlation between TORYX and CGRWX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1990 г.

0.87

The correlation between TORYX and CGRWX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torray Fund

Invesco Comstock Select Fund

Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с PSECXTORYX с ACTIXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с AUXFXTORYX с ACIIX
Часто сравнивают с CGRWX:
CGRWX с AMRMXCGRWX с VOOVCGRWX с VEIPXCGRWX с SPYCGRWX с VSCAXCGRWX с VIHAXCGRWX с PSECX

Доходность на риск

TORYX vs. CGRWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORYX c CGRWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Invesco Comstock Select Fund (CGRWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TORYXCGRWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.89

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.82

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.56

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

8.56

+5.11

TORYX vs. CGRWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORYX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGRWX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORYX и CGRWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TORYX и CGRWX

Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, примерно равная максимальной просадке CGRWX в -58.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и CGRWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TORYXCGRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-58.28%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-9.66%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-24.79%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-24.79%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-45.23%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-2.01%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-8.34%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.78%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TORYX и CGRWX

Torray Fund (TORYX) и Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеют волатильность 3.75% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TORYXCGRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.73%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

9.82%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

13.09%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

18.08%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

20.70%

-3.07%

Сравнение комиссий TORYX и CGRWX

TORYX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CGRWX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORYX и CGRWX

Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.97%, что больше доходности CGRWX в 12.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		12.65%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
TORYX
Torray Fund		29.97%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%

Часто задаваемые вопросы

TORYX and CGRWX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TORYX has higher volatility (3.75%) compared to CGRWX (3.73%). In terms of maximum drawdown, TORYX dropped -56.55% vs CGRWX's -58.28%.

TORYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TORYX и CGRWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор