PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с JETS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с JETS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and JETS (U.S. Global Jets ETF) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 25.77% vs 37.58% for JETS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for JETS.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и JETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOPT показывает доходность 5.10%, а JETS немного выше – 5.20%.

TOPT

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.74%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.75%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JETS

1 день
1.93%
1 месяц
12.62%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.27%
1 год
37.58%
3 года*
13.75%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и JETS

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		5.10%20.35%5.33%
JETS
U.S. Global Jets ETF		5.20%11.64%11.97%

Correlation

The correlation between TOPT and JETS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов TOPT и JETS

Секторы
TOPT
JETS

Технологии

46.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

18.0%

-

Финансовые услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.2%

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

-

90.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TOPT
46.8%
JETS
2.3%

Коммуникационные услуги

TOPT
18.0%
JETS

-

Финансовые услуги

TOPT
11.4%
JETS

-

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.3%
JETS
7.2%

Здравоохранение

TOPT
7.9%
JETS

-

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.1%
JETS

-

Энергетика

TOPT
2.6%
JETS

-

Сырьевые материалы

TOPT

-

JETS

-

Промышленность

TOPT

-

JETS
90.5%

Недвижимость

TOPT

-

JETS

-

Коммунальные услуги

TOPT

-

JETS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

U.S. Global Jets ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V

Доходность на риск

TOPT vs. JETS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c JETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTJETSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.99

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.65

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.37

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

3.47

+3.41

TOPT vs. JETS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа JETS равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и JETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и JETS

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки JETS в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и JETS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTJETSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-64.92%

+43.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-24.13%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-12.35%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-25.16%

+21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

9.47%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и JETS

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 4.56%, в то время как у U.S. Global Jets ETF (JETS) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTJETSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

13.04%

-8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

25.44%

-14.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

33.42%

-19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

32.49%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

34.26%

-14.39%

Сравнение комиссий TOPT и JETS

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JETS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и JETS

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности JETS в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.79%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and JETS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (13.04%) compared to TOPT (4.56%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs JETS's -64.92%.

On 1-year performance, JETS leads with 37.58% vs 25.77% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JETS has performed better with a 37.58% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for JETS.

JETS has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.37% for TOPT.

TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while JETS is Industrials Equities. TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while JETS tracks U.S. Global Jets Index. They also come from different issuers: iShares and US Global. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.60% for JETS.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и JETS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор