PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с EVSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с EVSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. TOLZ is passively managed, while EVSB is actively managed. Over the past year, TOLZ returned 13.97% vs 4.71% for EVSB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и EVSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у EVSB с доходностью 1.66%.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

EVSB

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и EVSB

2026 (YTD)202520242023
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%12.29%
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		1.66%5.12%6.04%1.84%

Correlation

The correlation between TOLZ and EVSB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.14

The correlation between TOLZ and EVSB shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и EVSB

Секторы
TOLZ
EVSB

Энергетика

35.4%

-

Коммунальные услуги

22.2%

-

Недвижимость

8.0%

-

Промышленность

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Финансовые услуги

2.0%
0.3%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.4%
EVSB

-

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
EVSB

-

Недвижимость

TOLZ
8.0%
EVSB

-

Промышленность

TOLZ
5.2%
EVSB

-

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
EVSB

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
EVSB
0.3%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
EVSB

-

Технологии

TOLZ
0.4%
EVSB

-

Сырьевые материалы

TOLZ

-

EVSB

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

EVSB

-

Здравоохранение

TOLZ

-

EVSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с CLOZEVSB с BNDXEVSB с MINTEVSB с EVSD

Доходность на риск

TOLZ vs. EVSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c EVSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZEVSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
6.11

-4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
10.72

-8.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.76

-1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

18.60

-15.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

109.03

-100.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. EVSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа EVSB равного 6.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и EVSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZEVSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

6.11

-4.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

6.94

-6.53

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и EVSB

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и EVSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZEVSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-0.31%

-39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-0.25%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.05%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-0.02%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.04%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и EVSB

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZEVSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

0.19%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

0.51%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

0.77%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

0.82%

+13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

0.82%

+15.47%

Сравнение комиссий TOLZ и EVSB

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и EVSB

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности EVSB в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.63%4.63%5.18%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and EVSB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.37%) compared to EVSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs EVSB's -0.31%.

On 1-year performance, TOLZ leads with 13.97% vs 4.71% for EVSB. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOLZ has performed better with a 13.97% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

EVSB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.66% for TOLZ.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while EVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.17% for EVSB.

EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и EVSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор