PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.79%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-4.49%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

TOLIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.99%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.50%
1 год
14.80%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.20%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAAXTOLIX с AAAZX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий TOLIX и DHIVX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

TOLIX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.62

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.10

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.47

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

9.58

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHIVX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.62

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Корреляция

Корреляция между TOLIX и DHIVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и DHIVX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.97%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и DHIVX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-36.18%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-7.73%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-20.41%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.31%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.65%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.99%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и DHIVX

DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.70%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

6.98%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

11.76%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

12.26%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

14.73%

+1.14%