Сравнение TOK с GARY
TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOK is passively managed, while GARY is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TOK charges 0.25%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности TOK и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOK показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 25.28%.
TOK
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.19%
GARY
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOK и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 7.65% | -0.18% |
GARY Mango Growth ETF | 25.28% | 0.25% |
Correlation
The correlation between TOK and GARY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOK vs. GARY — Ранг доходности на риск
TOK
GARY
Сравнение TOK c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOK | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOK | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 3.28 | -2.86 |
Просадки
Сравнение просадок TOK и GARY
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOK | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -10.28% | -45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -4.86% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -1.70% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOK | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 20.25% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 20.25% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 20.25% | -3.09% |
Сравнение комиссий TOK и GARY
TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и GARY
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.28% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
TOK and GARY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
TOK has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: iShares and Mango. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для TOK и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор