PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both Large Cap Growth Equities funds - TOK tracks the MSCI Kokusai Index while FNGS tracks the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TOK returned 11.77%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOK charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности TOK и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

TOK

1 день
0.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.29%
1 год
24.16%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.77%
10 лет*
13.63%

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		8.52%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%4.40%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between TOK and FNGS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.75

The correlation between TOK and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOK и FNGS

Секторы
TOK
FNGS

Технологии

31.4%
63.4%

Финансовые услуги

14.9%
10.0%

Промышленность

10.1%

-

Коммуникационные услуги

9.1%
26.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.6%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

TOK
31.4%
FNGS
63.4%

Финансовые услуги

TOK
14.9%
FNGS
10.0%

Промышленность

TOK
10.1%
FNGS

-

Коммуникационные услуги

TOK
9.1%
FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

TOK
9.1%
FNGS
10.6%

Здравоохранение

TOK
8.8%
FNGS

-

Потребительский защитный сектор

TOK
5.1%
FNGS

-

Энергетика

TOK
4.0%
FNGS

-

Сырьевые материалы

TOK
3.3%
FNGS

-

Коммунальные услуги

TOK
2.5%
FNGS

-

Недвижимость

TOK
1.7%
FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с SCHDTOK с URTHTOK с QQQTOK с VYM
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

TOK vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOKFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.79

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.19

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.75

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

2.12

+9.16

TOK vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOK и FNGS

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-48.98%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-22.93%

+13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-26.77%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-48.98%

+23.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-9.63%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-10.85%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

8.05%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и FNGS

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 4.34%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

8.74%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

17.19%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

21.65%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

30.10%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

31.17%

-14.01%

Сравнение комиссий TOK и FNGS

TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и FNGS

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.27%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TOK and FNGS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to TOK (4.34%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 11.77% for TOK. On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

TOK has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for FNGS.

TOK tracks MSCI Kokusai Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.58% for FNGS.

TOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор