PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOI.V с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TOI.V с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Topicus.com Inc. (TOI.V) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности TOI.V и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Topicus.com Inc. (TOI.V) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOI.V и ^TNX

2026 (YTD)20252024202320222021
TOI.V
Topicus.com Inc.		-24.21%4.62%40.16%25.53%-38.77%83.41%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%35.34%
Разные валюты инструментов

TOI.V торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TOI.V показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.06%.

TOI.V

1 день
1.99%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-24.21%
6 месяцев
-35.56%
1 год
-34.86%
3 года*
1.39%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
8.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.11%
1 год
0.50%
3 года*
9.20%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Topicus.com Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с TOI.V:
TOI.V с CSU.TOTOI.V с LMN.VTOI.V с LUMNTOI.V с QQQTOI.V с VOOTOI.V с ^GSPCTOI.V с VFV.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

TOI.V vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOI.V
Ранг доходности на риск TOI.V: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOI.V: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOI.V: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOI.V: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOI.V: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOI.V: 1919
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOI.V c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Topicus.com Inc. (TOI.V) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOI.V^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

0.03

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

0.17

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.02

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.06

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

0.11

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOI.V vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOI.V на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOI.V и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOI.V^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.03

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.69

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.07

+0.15

Корреляция

Корреляция между TOI.V и ^TNX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок TOI.V и ^TNX

Максимальная просадка TOI.V за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI.V и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOI.V^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-93.78%

+36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-13.99%

-43.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.00%

-31.74%

-25.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-46.24%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-51.38%

+27.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.67%

8.40%

+21.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TOI.V и ^TNX

Topicus.com Inc. (TOI.V) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что TOI.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOI.V^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

6.31%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

11.30%

+20.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

19.01%

+21.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.19%

33.88%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.98%

48.44%

-8.46%