PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOI.V с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TOI.V с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Topicus.com Inc. (TOI.V) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности TOI.V и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Topicus.com Inc. (TOI.V) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOI.V и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
TOI.V
Topicus.com Inc.		-25.69%4.62%40.16%25.53%-38.77%83.41%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%23.20%
Разные валюты инструментов

TOI.V торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TOI.V показывает доходность -25.69%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%.

TOI.V

1 день
2.77%
1 месяц
0.44%
С начала года
-25.69%
6 месяцев
-38.15%
1 год
-33.96%
3 года*
0.23%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Topicus.com Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TOI.V:
TOI.V с CSU.TOTOI.V с LMN.VTOI.V с LUMNTOI.V с QQQTOI.V с VOOTOI.V с VFV.TOTOI.V с ^TNX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TOI.V vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOI.V
Ранг доходности на риск TOI.V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOI.V: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOI.V: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOI.V: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOI.V: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOI.V: 2020
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOI.V c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Topicus.com Inc. (TOI.V) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOI.V^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.70

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

1.07

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.17

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.04

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

3.82

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOI.V vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOI.V на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOI.V и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOI.V^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.70

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.84

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.91

-0.69

Корреляция

Корреляция между TOI.V и ^GSPC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TOI.V и ^GSPC

Максимальная просадка TOI.V за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI.V и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TOI.V^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-56.78%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-12.14%

-44.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.00%

-25.43%

-31.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.47%

-5.78%

-45.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.35%

-10.75%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.50%

2.60%

+26.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TOI.V и ^GSPC

Topicus.com Inc. (TOI.V) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что TOI.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOI.V^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

5.22%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.48%

9.60%

+21.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.40%

18.11%

+22.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.19%

14.99%

+24.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.98%

16.33%

+23.65%