Сравнение TOCT с LOUP
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - TOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. TOCT is actively managed, while LOUP is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 29.15%.
TOCT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 29.15%
- 6 месяцев
- 27.05%
- 1 год
- 75.12%
- 3 года*
- 37.54%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.15% | 0.49% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 29.15% | 1.97% |
Correlation
The correlation between TOCT and LOUP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. LOUP — Ранг доходности на риск
TOCT
LOUP
Сравнение TOCT c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOCT | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.59 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок TOCT и LOUP
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -58.68% | +56.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.16% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -20.03% | +19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и LOUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 28.50% | -25.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 32.38% | -29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 31.96% | -28.99% |
Сравнение комиссий TOCT и LOUP
TOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и LOUP
Ни TOCT, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOCT and LOUP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for TOCT.
TOCT and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOCT is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.70% for LOUP.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор