Сравнение TOCQX с TANDX
TOCQX (Tocqueville Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TOCQX returned 14.14%/yr vs 2.33%/yr for TANDX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCQX charges 1.25%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности TOCQX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCQX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -7.89%.
TOCQX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 13.88%
TANDX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.00%
- С начала года
- -7.89%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCQX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCQX Tocqueville Fund | 15.68% | 22.96% | 20.70% | 16.82% | -13.72% | 25.81% | 12.58% | 14.79% |
TANDX Castle Tandem Fund | -7.89% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between TOCQX and TANDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between TOCQX and TANDX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCQX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
TOCQX
TANDX
Сравнение TOCQX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOCQX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.85 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.59 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | -1.16 | +12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOCQX и TANDX
Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCQX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -93.98% | +39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -16.88% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -93.98% | +73.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -93.98% | +71.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -93.56% | +86.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -21.45% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 8.49% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCQX и TANDX
Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCQX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.78% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 8.50% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 10.36% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 596.04% | -577.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 492.48% | -474.05% |
Сравнение комиссий TOCQX и TANDX
TOCQX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCQX и TANDX
Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности TANDX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 6.70% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOCQX Tocqueville Fund | 5.85% | 6.77% | 8.65% | 5.91% | 5.05% | 10.71% | 3.38% | 7.10% | 9.39% | 9.73% | 5.66% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
TOCQX and TANDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOCQX has higher volatility (6.60%) compared to TANDX (4.78%). In terms of maximum drawdown, TOCQX dropped -54.34% vs TANDX's -93.98%.
TOCQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOCQX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор