Сравнение TOCQX с TANDX
TOCQX (Tocqueville Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TOCQX returned 14.41%/yr vs 1.51%/yr for TANDX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCQX charges 1.25%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности TOCQX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCQX показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -12.64%.
TOCQX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 16.98%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 14.78%
TANDX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCQX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCQX Tocqueville Fund | 16.98% | 22.96% | 20.70% | 16.82% | -13.72% | 25.81% | 12.58% | 14.79% |
TANDX Castle Tandem Fund | -12.64% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between TOCQX and TANDX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between TOCQX and TANDX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCQX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
TOCQX
TANDX
Сравнение TOCQX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOCQX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.76 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | -0.88 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | -1.89 | +17.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOCQX и TANDX
Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCQX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -93.98% | +39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -16.90% | +7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -93.98% | +73.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -93.98% | +71.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -93.89% | +88.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -20.85% | +13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 7.85% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCQX и TANDX
Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCQX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 3.43% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 7.64% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 9.63% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 596.04% | -578.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 494.50% | -476.08% |
Сравнение комиссий TOCQX и TANDX
TOCQX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCQX и TANDX
Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности TANDX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 7.06% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOCQX Tocqueville Fund | 5.79% | 6.77% | 8.65% | 5.91% | 5.05% | 10.71% | 3.38% | 7.10% | 9.39% | 9.73% | 5.66% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
TOCQX and TANDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOCQX has higher volatility (8.77%) compared to TANDX (3.43%). In terms of maximum drawdown, TOCQX dropped -54.34% vs TANDX's -93.98%.
TOCQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOCQX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор