Сравнение TOCQX с RCKSX

С начала года, TOCQX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции TOCQX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 12.96% против 10.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И TOCQX, и RCKSX имеют комиссию равную 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOCQX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOCQX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TOCQX и RCKSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и RCKSX.

Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.