Сравнение TOBAX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
TOBAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TOBAX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOBAX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | -0.34% | 7.66% | 2.22% | 6.38% | -14.20% | -1.34% | 9.93% | 10.11% | -1.94% | 3.51% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TOBAX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции TOBAX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 2.14% против 2.88% соответственно.
TOBAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.14%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOBAX и VGSBX
TOBAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
TOBAX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
TOBAX
VGSBX
Сравнение TOBAX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOBAX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.51 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.12 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.57 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOBAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.50 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TOBAX и VGSBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOBAX и VGSBX
Дивидендная доходность TOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | 3.99% | 3.52% | 3.72% | 3.63% | 3.10% | 2.24% | 2.58% | 2.59% | 2.79% | 2.29% | 2.65% | 2.99% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOBAX и VGSBX
Максимальная просадка TOBAX за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOBAX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOBAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -18.20% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.73% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -18.20% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.73% | -18.20% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.63% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.50% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.88% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOBAX и VGSBX
Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что TOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOBAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.72% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.03% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.90% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 7.86% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 6.20% | -1.41% |