Сравнение TOBAX с SMTRX
TOBAX (Touchstone Active Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. TOBAX charges 0.83%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности TOBAX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOBAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.06%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOBAX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | -0.11% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between TOBAX and SMTRX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOBAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
TOBAX
SMTRX
Сравнение TOBAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOBAX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOBAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 5.86 | -4.97 |
Просадки
Сравнение просадок TOBAX и SMTRX
Максимальная просадка TOBAX за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOBAX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOBAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -0.10% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | 0.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.03% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOBAX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOBAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 1.90% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 1.90% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 1.90% | +2.91% |
Сравнение комиссий TOBAX и SMTRX
TOBAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOBAX и SMTRX
Дивидендная доходность TOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | 4.02% | 3.52% | 3.72% | 3.63% | 3.10% | 2.24% | 2.58% | 2.59% | 2.79% | 2.29% | 2.65% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
TOBAX and SMTRX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TOBAX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор