Сравнение TOAK с GSUI
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while GSUI is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk SUI Reference Rate. TOAK is actively managed, while GSUI is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -39.93%.
TOAK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -46.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.32% | 0.39% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -39.93% | -34.63% |
Correlation
The correlation between TOAK and GSUI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. GSUI — Ранг доходности на риск
TOAK
GSUI
Сравнение TOAK c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOAK | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOAK | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | -0.78 | +2.60 |
Просадки
Сравнение просадок TOAK и GSUI
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки GSUI в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -60.73% | +58.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -60.73% | +59.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -43.81% | +43.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 107.79% | -104.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 107.79% | -105.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.22% | 107.79% | -105.57% |
Сравнение комиссий TOAK и GSUI
TOAK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и GSUI
Ни TOAK, ни GSUI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOAK and GSUI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for TOAK.
TOAK and GSUI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOAK is categorized as Multistrategy, while GSUI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Twin Oak and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор