Сравнение TNXT с TCAL
TNXT (T. Rowe Price Innovation Leaders ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TNXT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TNXT charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности TNXT и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNXT
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TCAL
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам TNXT и TCAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 10.75% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -0.49% |
Correlation
The correlation between TNXT and TCAL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXT vs. TCAL — Ранг доходности на риск
TNXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCAL
Сравнение TNXT c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNXT | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNXT и TCAL
Максимальная просадка TNXT за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -7.24% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.66% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -2.09% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXT и TCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 10.27% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 11.54% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 11.54% | +9.42% |
Сравнение комиссий TNXT и TCAL
TNXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXT и TCAL
TNXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 12.33% | 8.34% |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNXT and TCAL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for TNXT.
TCAL has the higher dividend yield at 12.33%, compared with 0.00% for TNXT.
TNXT is categorized as Large Cap Growth Equities, while TCAL is Derivative Income. Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.34% for TCAL.
Подберите оптимальное распределение для TNXT и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор