Сравнение TNXT с PFM
TNXT (T. Rowe Price Innovation Leaders ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TNXT is actively managed, while PFM is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNXT charges 0.49%/yr vs 0.53%/yr for PFM.
Доходность
Сравнение доходности TNXT и PFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNXT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PFM
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 8.73%
Сравнение доходности по годам TNXT и PFM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 9.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 6.85% |
Correlation
The correlation between TNXT and PFM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXT vs. PFM — Ранг доходности на риск
TNXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFM
Сравнение TNXT c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNXT | PFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNXT и PFM
Максимальная просадка TNXT за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и PFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXT | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -53.21% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -0.73% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -6.90% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXT и PFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXT | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 9.42% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 13.47% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 15.18% | +5.75% |
Сравнение комиссий TNXT и PFM
TNXT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXT и PFM
TNXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.33% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNXT and PFM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TNXT is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TNXT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.
PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for TNXT.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.53% for PFM.
Подберите оптимальное распределение для TNXT и PFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор